Nối từ phố Hoàng Diệu đến đường Điện Biên Phủ, nguyên là đất trong thành Thăng Long đời Nguyễn, khu kho thuốc súng. Thời Pháp thuộc, đây là phố Ô-li-vi-ê (rue Ollivier). Sau Cách Mạng đổi là đường Hạnh Phúc. Tên hiện nay được đặt từ thời tạm chiếm. Sau giải phóng thủ đô vẫn giữ tên này.
Tôn Thất Đàm (1864 - 1888) là con trưởng của Tôn Thất Thuyết. Năm 1885, kinh đô Huế thất thủ, 21 tuổi, ông theo cha phù tá vua Hàm Nghi ra Quảng Bình, lấy sơn trại của Trương Quang Ngọc làm căn cứ. Sau đó Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc, để ông lại chỉ đạo phong trào Cần Vương. Ông lưu em ruột là Thiệp bảo vệ Hàm Nghi còn ông ra Nghệ Tĩnh giúp Phan Đình Phùng tổ chức kháng chiến. Nhưng Trương Quang Ngọc làm phản, giết Tôn Thất Thiệp và bắt Hàm Nghi nộp cho Pháp. Tôn Thất Đàm nghe tin viết biểu dâng lên vua tự kể tội mình là giúp vua giúp nước không xong, xin chết để tạ tội. Sau đó ông tự sát khi mới 24 tuổi.